Таким образом, существует несколько способов интерпретации индикатора Momentum. Самый верный и также редчайший торговый сигнал – появление дивергенции. Однако лучше использовать его как часть торговой системы, а не сам по себе.

Он сравнивает текущую цену с предыдущей ценой за несколько прошлых периодов. Линия индикатора формирует осциллятор, который двигается в пределах выше и ниже 0. Это ничем не неограниченный осциллятор, у которого нет ни нижнего, ни верхнего предела. Бычьи и медвежьи интерпретации определяются путем поиска расхождений, пересечений в центре и экстремальных показаний. Индикатор часто используется в комбинации с другими сигналами. Пунктирными линиями отмечены дивергенции, которые генерируют потенциально выгодные сигналы на открытие сделки в противоположную от импульса сторону.

Наносим осевую линию самостоятельно прямо на окно индикатора, установив ее на уровень 0. Для настройки параметров следует нажать на иконку “Шестеренки” слева от названия индикатора. В окне с открывшимся графиком торгового инструмента есть кнопка “Indicators”, нажимаем на неё. На открытии следующей свечи совершается покупка инструмента. Stop Loss выставляется немного ниже предыдущего экстремума, Take Profit в 1.5-2 раза больше величины Stop Loss. Стоп-лосс размещаем на пару-тройку пунктов ниже минимальной цены свечи пересекшей SMA.

Моментум

Немногие технические инструменты могут “похвастаться” такой функцией. Среди автоматизированных стратегий с данным инструментом можно выделить несколько наиболее интересных и заслуживающих внимания. Разница между ними заключается в том, какой показатель применяется дополнительно. Так, они могут проводить анализ рынка и подбирать наиболее оптимальные точки входа в позицию, а вы в это время можете заняться более важными делами. Представьте себе, что можно заниматься трейдингом и не находиться при этом непрерывно перед монитором , не нервничать и не переживать из-за каждого колебания цены. Позволяет определить дивергенции и использовать их для открытия сделок на продажу или покупку активов.

Как Momentum, так и ROC демонстрируют силу изменения цены инструмента. Разница в том, что ROC показывает изменение цены в процентах, в свою очередь, Momentum указывает изменение цены в качестве коэффициента. Momentum рассчитывается путем вычитания цены закрытия до заданного количества периодов из текущей цены закрытия.

Данный показатель указывает на ускорение или замедление тенденции на рынке либо на сохранение текущей скорости движения цены. Соотношение между ценами закрытия текущего и предыдущего торговых периодов. Некорректно сравнивать стратегии полосы Боллинджера, индикатор Моментум, Фибоначчи или «Бегущий по лезвию», потому что каждая из них преследует свою собственную цель торговли. Перечисленные торговые стратегии по-своему уникальны и являются мощным инструментом в руках опытных трейдеров. Индекс товарного канала, или Commodity Channel Index , представляет собой осциллятор импульса, который используется для определения уровней перекупленности или перепроданности рынка.

Персональные инструменты

Индикатор Momentum рис.3- дивергенция между индикатором и ценой. Еще более сильным сигналом будет тройная дивергенция (такое же расхождение, но уже по трем последовательным впадинам). Если же вы установите период более 20, то рассматриваемый инструмент начнет выполнять роль трендового индикатора. Его кривая будет выглядеть более сглаженной, сигналов станет значительно меньше, но они будут более точными.

• Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим.
• Смотрим дальше и видим, что сформировалась модель двойной вершины (модель разворота восходящего тренда – это тоже наш уровень сопротивления), обозначенная зеленой линией.
• Нормированный численно равен доходности от вложений в единицу данного инструмента за рассматриваемый период, а обычный — росту стоимости инструмента за этот же период.
• Значительное отклонение ROC выше 0 указывает на перекупленность рынка.
• Индикатор CCI основан на анализе текущего изменения отклонения цены от её среднего значения за определенный период и среднестатистического абсолютного значения этого параметра.
• Так, если индикатор достигает крайне высоких значений и затем повора­чивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен.

Как видите, здесь индикатор Momentum представлен в своей осцилляторной форме. Значительное отклонение ROC выше 0 указывает на перекупленность рынка. Ждем, когда линии стохастика окажутся в зоне перепроданности. Сигналом на вход будет момент, когда быстрая линия вернется в диапазон 20% – 80%. Ждем, когда линии стохастика окажутся в зоне перекупленности. Значения индикатора лучше оставить по умолчанию (14; 1; 3).

Моментум: возможный сигнал на покупку

На примере выше красным цветом отмечены зоны перекупленности по инструменту USD/CHF. После достижения этих зон цена двигалась в нисходящем направлении – рынок был перекуплен, а инвесторы в эти моменты не желали покупать актив по невыгодным ценам. Первый сигнал на покупку был образован после того, как цена значительно обновила свой предыдущий минимум, а график Моментум смог лишь повторить уровень предыдущего минимума. В этом случае линии цены и индикатора начали двигаться навстречу друг другу (конвергенция).

Это сигнализирует о том, что восходящий импульс затухает, но не означает, что произойдет разворот тренда или его изменение. Если моментум индикатор находится выше уровня 0 и показания индикатора растут, это сигнализирует об ускорении восходящего тренда. Это означает, что текущая тенденция к росту является сильной, и рост, вероятно, продолжится. Индикатор Momentum – базовый инструмент технического анализа, который измеряет величину изменения цены за определенный период времени, то есть импульс этой цены. Это самое большое отличие индикатора Momentum от большинства других индикаторов технического анализа. Стоит отметить, что более надежным является использование Momentum в качестве осциллятора совместно с индикатором тренда.

Это период, когда крупные инвесторы продают актив после появления негативной информации о финансовом инструменте. При этом покупатели ждут разрешения ситуации и не торопятся инвестировать в данный актив. Подробнее об интерпретации сигналов и о том какие модифицированные версии индикатора можно встретить читайте на сайте Объединения. Описанные выше индикаторы относятся к опережающим, они подобны стоп-сигналам машины, которая идет по шоссе перед вами. Состояния перекупленности (перед красными вертикальными прямыми) и перепроданности (перед зелеными вертикальными прямыми), указываемые индикатором ROC. Наверняка не будет неправдой утверждение о том, что большинство трейдеров в торговле используют индикаторы Форекс.

Моментум возможный сигнал на продажу

Моментум – индикатор, определяющий уровни перекупленности и перепроданности рынка. Однако он в большей степени измеряет изменения цены, чем сами ценовые уровни. Крайне высокие или низкие (по сравнению с прошлыми) значения индикатора momentum моментум индикатор предполагают продолжение текущей тенденции. Так, если индикатор достигает крайне высоких значений и затем повора­чивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен. Но цена чаще всего стремится вернуться в средний ценовой диапазон.

• Эффективное использование индикатора заключается в нахождении дивергенций, т.е.
• На открытии следующей свечи совершается покупка инструмента.
• Однако он не дает 100% сигналы и его лучше использовать в качестве фильтра с другими инструментами.
• Если значение индикатора DeMarker достигает уровня 0,3, речь идет о продаже рынка, а после пробития уровня 0,7 — о перекупленности рынка.
• Столбец гистограммы, в свою очередь, не смог установить новый максимум.

Как и любой осциллятор, Momentum выдает некорректную реакцию на спекулятивные ценовые броски, например, в период новостей или на открытии/закрытии торговых сессий. Значение по умолчанию считается оптимальным для периодов не меньше H1. На малых таймфреймах и для агрессивной торговли параметр можно уменьшить, тогда сигналов будет больше, но – менее надежных. Вы можете самостоятельно оптимизировать параметры индикатора под свой рабочий таймфрейм. «Моментум» начинает выполнять действительно полезную функцию, когда используется как средство подтверждения сигналов отдельного первичного индикатора. Одним из лучших методов является поиск расхождения между ценой и импульсом как способ измерения силы тренда.

Состояние дивергенции возникает при схождении в будущем прямых, проведенных по последовательным минимумам цены и линии индикатора. Оно характеризуется последовательным понижением минимумов цены и повышением минимумов индикатора. Если нисходящая тенденция не служит подтверждением минимального значения цены, следует открывать сделку на покупку. Индикатор RSI является универсальным средством определения силы тренда, поиска точек разворота или прорыва линий поддержки и сопротивления.

Однако это не означает, что он подходит только для новичков. Momentum также может успешно использоваться в составе сложных торговых систем. Основной тип сигнала, идущего от Momentum, обусловлен пересечением линии индикатора уровня 0 или 100. Этот уровень, конечно, обусловлен типом используемой математической формулы.

Состояние конвергенции возникает при схождении в прошлом прямых (соответственно в будущем они расходятся), проходящих через последовательные максимумы цены и линии ROC. Для него характерно последовательное повышение максимумов цены при одновременном понижении максимумов индикатора (рис. 3). Такой сигнал указывает на высокую вероятность формирования нисходящей тенденции в ближайшем будущем, поэтому при его идентификации целесообразно открывать короткие позиции.

Лучший индикатор перекупленности и перепроданности

Ну, во-первых, есть восходящий тренд, обозначенный синей линией. Затем мы замечаем формирование дивергенции, сигнализирующей о снижении (красная линия), но мы еще не продаем. Смотрим дальше и видим, что сформировалась модель двойной вершины (модель разворота восходящего тренда – это тоже наш уровень сопротивления), обозначенная зеленой линией. Только в данный момент когда ценовая свеча закрывается ниже линии восходящего тренда, следует открывать короткую позицию, то есть позицию на продажу.

При этом Momentum можно использовать не только во время ярко выраженного трендового движения, но и когда рынок находится в относительно спокойном состоянии. То есть благодаря сигналам данного показателя можно просчитывать, как дальше будет развиваться ситуация, и открывать сделки, используя эту информацию. Для того чтобы открыть (присоединить к графику цены) данный индикатор в торговом терминале МТ4, достаточно пройти по пунктам меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» — «Momentum». В дневной торговле индикатор Моментум прежде всего является помощником в определении зон перекупленности/перепроданности и нахождении дивергенций.

Существует несколько рабочих стратегий применения индикатора Momentum. Все из них можно использовать как отдельно, так и в сочетании друг с другом. Выбор той или иной платформы или торгового инструмента не влияет на эффективность моментум трейдинг. Чтобы этого избежать, некоторые трейдеры ориентируются на то, насколько сильно показания индикатора выросли или упали по сравнению с прошлыми данными. Если линия индикатора углубилась далеко вниз, то настало время фиксировать продажу. Если линия индикатора значительно выросла по отношению к уровню 0, то время фиксировать покупку.

Для определения дивергенции на бычьем рынке трейдеру необходимо провести прямую линию по последним максимумам на графике цены и сделать тоже самое на графике индикатора. Если линия индикатора находится выше уровня 100 и с течением времени обновляет свои локальные максимумы, то тренд считается восходящим. Закрытие позиции происходит в момент, когда линия индикатора обновляет свой предыдущий локальный максимум или минимум. Второй вариант закрытия позиции предполагает получение профита, когда индикатор моментум отклоняется на значительную величину.